Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Нет той силы, которая остановит капиталиста в погоне за прибавочной стоимостью.
Карл Маркс
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
 
Оглавление
 
Статьи [технический анализ]
 

Статьи [технический анализ]

Статьи [технический анализ]
 

Теория управления капиталом (Д. Бабушкин)

Статья на тему «Расчет доли счета используемого в сделке».

Формула Кейлли:

Величина риска = ((R+1)*P-1)/R

R - средний выигрыш/средний проигрыш.

P – вероятность выигрыша.

Пример.

Система показала 20 выигрышей и 10 проигрышей, средний выигрыш 1000 пунктов, средний проигрыш 400 пунктов.

R=1000/400=2.5

P=20/30=0.66

((2.5+1)*0.66-1)/2.5=0.52

Т.е. можно задействовать в сделке 52% средств.

Соответственно получается, чем более надежная система, тем больший процент она позволяет инвестировать, а при проигрышных сериях доля задействованных средств сокращается.

Формула Кейлли: Величина риска = ((R+1)*P-1)/R R - средний выигрыш/средний проигрыш. P – вероятность выигрыша. Пример. Система показала 20 выигрышей и 10 проигрышей, средний выигрыш 1000 пунктов, средний проигрыш 400 пунктов. R=1000/400=2.5 P=20/30=0.66 ((2.5+1)*0.66-1)/2.5=0.52 Т.е....
проигрыш, выигрыш, средний,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru