Ральф Винс.

Суть метода заключается в определении такой доли риска в каждой сделке (убытка) при котором достигается наибольшая прибыль по отношению к другим долям риска. Определяется на основании истории торговой системы.

Пример.

Оптимальная доля 20% от счета. Предполагаемый убыток в сделке 5000 рублей на контракт.

5000/0,2=25000 руб на 1 контракт

Соответственно при счете 100000 руб  объем сделки составит 100000/25000 = 4 контракта.

Положительные стороны.

1. Имеет шансы обеспечить быстрый рост счета до максимально возможного для данной торговой системы.

Отрицательные стороны.

1. Основывается на истории, соответственно со временем приходится корректировать оптимальную долю.
2. Большой риск, т.к. доля рассчитывается по истории, а каждый следующий вход является независимым. Сбой оптимальной доли в процессе изменения рынка может привести к большим убыткам.
3. Зависит от торговой системы, изменение торговой системы приведет к изменению доли.
4. Оптимальная доля может психологически не подойти для трейдера по рискам.