В основе метода лежит введение дельты, которая определяет, сколько денежных средств необходимо заработать на 1 контракт в позиции для увеличения торгуемого объема на единицу.
Пример.
Текущий счет 100000. Дельта 1000. торгуем 10 контрактами
Следующий уровень увеличения контрактов в позиции: 100000+10*1000 = 110000.
При данной сумме на счете торгуем 11 контрактами.
12 контрактов: 110000+11*1000=121000 и т.д.
Ускорение или замедление темпов роста контрактов в позиции зависит только от дельты. Она определяет агрессивность данного метода управления капиталом.
Формула для расчетов уровней:
(число контрактов*число контрактов+-число контрактов)/2*дельта
Положительные стороны:
- Позволяет геометрически расти маленьким счетам.
- Риски меньше чем у методов фиксированной доли.
Отрицательные стороны.
- Темпы роста доходов замедляются с ростом счета. Приходится изменять дельту, что увеличивает риск.