Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы.
Мейер Ротшильд
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
 
Оглавление
 
Статьи [технический анализ]
 

Статьи [технический анализ]

Статьи [технический анализ]
 

Теория управления капиталом (Д. Бабушкин)

Статья на тему «Метод безопасной доли».

Метод основывается не на максимальном убытке в сделке (метод оптимальной доли), а на общем проседании счета.

Пример.

Оптимальная доля 20% от счета. Максимально допустимая просадка счета 10%. Соответственно при счете 100000 руб  просадка составит 100000/10000 = 10000 руб.

10000/0,2=50000 руб на 1 контракт

Соответственно при счете 100000 руб  объем сделки составит 100000/50000 = 2 контракта.

Таким образом, данный метод снизил риск с 20% по сделке до 10% (5000/50000) по сделке.

Положительные стороны.

  1. При использовании оптимальной фракции – снижает риски, т.к. исключает п 4 в оптимальной фракции.

Отрицательные стороны.

  1. Не обеспечивает быстрого роста счета.
  2. Риски изменения оптимальной фракции остаются, но влияние ошибки снижено за счет снижения риска.
Метод основывается не на максимальном убытке в сделке (метод оптимальной доли), а на общем проседании счета. Пример. Оптимальная доля 20% от счета. Максимально допустимая просадка счета 10%. Соответственно при счете 100000 руб  просадка составит 100000/10000 = 10000 руб. 10000/0,2=50000 руб...
Положительные стороны ,Отрицательные стороны ,
счет, 100000, счета, сделке, оптимальной,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru