Наиболее часто применяется в механических торговых системах.

На основании статистики тестирования определяется процент отступа от цены входа при котором вероятность случайного срабатывания стоп-сигнала минимальна, а доходность системы близка к максимальной. В данном методе заключена упрощенная попытка учесть волатильность рынка на всем периоде тестирования системы. Зачастую стопы получаются далекими и не эффективными для быстрого роста счета.

Не учитывает текущую ситуацию на рынке.