Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Сегодняшний инвестор не получает барышей от вчерашнего роста.
Уоррен Баффет
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
 
Оглавление
 
Статьи [технический анализ]
 

Статьи [технический анализ]

Статьи [технический анализ]
 

Риск-менеджмент (Д.Бабушкин)

Автор: Дмитрий Бабушкин

Статья на тему «Остановка в работе (stop-out)».

После ряда убыточных сделок, при которых счет выходит на максимально допустимый уровень убытков, трейдеру следует приостановить работу и разобраться в причинах неудач. В противном случае, велика вероятность того, что данная тенденция может принять необратимый характер, после чего трейдеру, исходя из применяемого метода управления капиталом, потребуется большое количество времени для восстановления счета, а может и вообще придется закончить свою работу.

При этом первую остановку в торгах лучше сделать на полпути  до критической точки. Тогда у трейдера появляется возможность еще одной попытки нормализации ситуации до принятия кардинальных мер.

Например, при просадке счета на 30% трейдеру потребуется на восстановление счета 6 месяцев. Данный вывод делается исходя из метода управления капиталом, потому что трейдеру необходимо снижать объем позиций в сделке и доходности торговой системы в предыдущие периоды. Соответственно первую остановку можно сделать на 15% просадке счета.

Важно правильно определить максимальный уровень допустимых убытков, т.к. если у вас критический уровень 30% от счета, а риск по сделке 15%, то система приведет к преждевременной остановке и не даст возможности быстро восстановить счет. В данном случае нужно либо снизить риск по сделке, либо увеличить величину просадки счета и пересмотреть управление капиталом.

Необходимо понимать, что достижение критического уровня просадки – это та ситуация, которая является ненормальной для вашей торговой системы, при этом вы не понимаете причины такого поведения и не смогли нормализовать ситуацию заранее (по психологическим причинам или неспособности системы работать при данном состоянии рынка). 

 

Задача постановки стоп-сигнала достаточно непростая, как кажется на первый взгляд. Близкий стоп-сигнал позволяет снизить убытки, но приводит к частым, зачастую неправильным, срабатыванием. Дальний сигнал наоборот. Поэтому при разработке защитной стратегии важно найти отработать статистику работы схемы на истории и найти компромисс между приемлемым для вас риском и частотой ложного срабатывания.

Как мы видим риск-менеджмент также, как и управление капиталом, напрямую связан  с вашей психологией.

После ряда убыточных сделок, при которых счет выходит на максимально допустимый уровень убытков, трейдеру следует приостановить работу и разобраться в причинах неудач. В противном случае, велика вероятность того, что данная тенденция может принять необратимый характер, после чего трейдеру, исходя...
Автор ,
счет, сделок, счета, трейдеру,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru