Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Капитал - мертвая производственная сила, которая, подобно вампиру, живет только при всасывании живой рабочей силы, и живет тем больше, тем больше труда она всасывает.
Карл Маркс
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
 
Оглавление
 
Статьи [технический анализ]
 

Статьи [технический анализ]

Статьи [технический анализ]
 

Построение Торговых систем (Д.Бабушкин)

Автор: Дмитрий Бабушкин

Статья на тему «Сигнал входа в рынок».

Для нахождения более быстрых сигналов входа обычно используют осцилляторы. Это позволяет улучшить качество входа и снизить издержки по выходу на стопы.

Количество индикаторов для задания критерия входа следует использовать не большое количество (лучше не более двух), т.к. иначе усиливается коэффициент жесткости сигнала (количество параметров, используемых индикаторов), а значит и всей системы, где участвуют параметры и трендовых индикаторов. Большой коэффициент жесткости ведет к редкому срабатыванию индикатора и низкой устойчивости системы.

Характер развития растущего и падающего тренда может быть разным. Поэтому тестировать систему лучше на разных участках рынка, подбирая оптимальные параметры индикаторов для данного тренда.

В литературе описывается, что торговая система должна зарабатывать на любом активе, только тогда она качественная. Однако характер поведения рынка для разных видов активов (акции, валюты товары) также разный и стремление создать систему, приносящую прибыль на различных рынках с одними и теми же параметрами индикаторов, приведет к тому, что мы жертвует ее оптимальностью для данного актива. Таким образом, выбор приоритетов в настройке системы входов, зависит, прежде всего, от трейдера (более рисковой МТС, но оптимизированной для данного актива, либо менее рисковой, но имеющей входы потенциально менее адаптированные актива). Устойчивость МТС зависит не от параметров индикаторов, универсальных для всех рынков, а от системы стопов и профитов, учитывающих волатильность актива.

Поэтому, на мой взгляд, следует добиться, чтобы система на большинстве рынков была не хуже безубыточной, а на некоторых  не допускала критических убытков. При оптимизации параметров для нового рынка она должна быть доходной. Доходность МТС во многом зависит от правильности определения точки входа, т.е. положительного математического ожидания. Система выходов должна быть направлена на устойчивость системы в целом, чтобы МТС критически не просела при изменении характера рынка, и увеличение доходности МТС с положительным мат. ожиданием.

 Если система не зарабатывает на других активах, то это может быть вызвано причинами:

  • Высокий коэффициент жесткости, индикаторы МТС при данных параметрах не взаимодействую друг с другом.
  • Система выходов не адаптируется к характеру поведения актива.

Исходя из выше сказанного, при построении МТС не следует гоняться за «Священным Граалем» универсального входа, характер рынка рано или поздно изменится, это вызовет необходимость новой оптимизации параметров сигналов входа. Тестирование на других рынках определяет устойчивость МТС при возможной  смене характера поведения рынка на данном активе. В системе сигналов входа могут изменяться параметры индикаторов, но не основной набор индикаторов на которых строится вход.

Для нахождения более быстрых сигналов входа обычно используют осцилляторы. Это позволяет улучшить качество входа и снизить издержки по выходу на стопы. Количество индикаторов для задания критерия входа следует использовать не большое количество (лучше не более двух), т.к. иначе усиливается...
Автор ,
системы, индикаторов, рынка, вход, параметров, активе, входа,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru