Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Следует быть настороже, пока другими движет жадность, и быть жадным, пока остальные стоят настороже.
Уоррен Баффет
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
 
Оглавление
 
Статьи [технический анализ]
 

Статьи [технический анализ]

Статьи [технический анализ]
 

Построение Торговых систем (Д.Бабушкин)

Автор: Дмитрий Бабушкин

Статья на тему «Методы тестирования МТС».
  1. Оптимизация на последней истории.  Дает слабую устойчивость системы.
  2. Опережающее тестирование. Тестирование на ранней истории, затем тестирование МТС на более свежей истории. Если результаты неудовлетворительные, то система отвергается, если положительные происходит новая оптимизация по двум объединенным ценовым историям.

Опишем некоторые показатели тестирования МТС, по которым оценивают  ее эффективность.

  1. Количество сделок – полное количество операций (считается только число закрытых на конец анализируемого периода сделок). Чем больше количество, тем более устойчивы показатели. Обычно не менее 30.
  2. Полная прибыль – накопленная прибыль в процентах от первоначальных вложений. Наиболее часто используется как основной параметр оптимизации МТС, т.к. на него настроены многие оптимизаторы, но при этом он не является основным в оценке МТС.
  3. Максимальная прибыль за одну сделку – максимальная прибыль (в процентах), полученная за сделку.
  4. Средняя прибыль на одну сделку – отношение полной прибыли (в процентах) к количеству сделок.
  5. Максимальная положительная серия – максимальная длина серии положительных сделок.
  6. Доля прибыльных сделок – процентное отношение количества прибыльных сделок к полному количеству сделок. Основной показатель положительного мат. ожидания системы.
  7. Максимальное падение капитала – наибольшая просадка счета за анализируемый период от пика к впадине. Показывает возможности системы достичь критической точки счета.
  8. Максимальный убыток за одну сделку – максимальный убыток, полученный за одну сделку.
  9. Максимальная отрицательная серия – максимальная длина серии отрицательных сделок. Используется для анализа и расчета критической точки счета через средний убыток на сделку.
  10. Доля убыточных сделок – процентное отношение количества убыточных сделок к полному количеству сделок.
  11. Вознаграждение/Риск – отношение полной прибыли к максимальному падению капитала.
  12. Вознаграждение/Риск в одной сделке – отношение максимальной прибыли за сделку, к максимальному убытку за сделку.
  13. Средний выигрыш/средний риск – отношение средней прибыли на сделку к среднему проигрышу на сделку.
  14. Волатильность кривой дохода. Чем ниже волатильность, тем стабильней торговая система.
  15. Вероятность провала (POR). Данная величина показывает вероятность разорения торговой системы.

В процессе работы необходимо следить за эффективностью работы МТС и периодически проводить некоторую переоптимизацию.

Автоматические торговые системы (АТС) – это МТС с автоматическим вводом заявок в систему. Присутствие трейдера полностью исключено.

 

Оптимизация на последней истории.  Дает слабую устойчивость системы. Опережающее тестирование. Тестирование на ранней истории, затем тестирование МТС на более свежей истории. Если результаты неудовлетворительные, то система отвергается, если положительные происходит новая оптимизация по...
Автор ,
сделок, ndash,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru