Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Всякий, кто играет на рынке акций не как инсайдер, подобен человеку, покупающему корову при лунном свете.
Дэниэл Дрю
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
Базовые знания > Статьи [фундаментальный анализ] > Основы финансовых расчетов > Начисление сложных процентов при фиксированных изменениях процентной ставки
 
Оглавление
 
 

Статьи [фундаментальный анализ]

Статьи [фундаментальный анализ]
 

Основы финансовых расчетов

Статья на тему «Начисление сложных процентов при фиксированных изменениях процентной ставки».

Процентная ставка на рынке кредитных ресурсов может меняться с течением времени. Предположим, что годовые процентные ставки по кредитным контрактам составляют i1, i2, ..., im, интервалы времени, на протяжении которых эти ставки действуют, – n1, n2,..., nm, период капитализации – Δτ, тогда формула для расчета наращенной суммы примет вид

S = Р*(1 + [i1/T]* Δτ)[T/Δτ]*n1 *(1 + [i2/T]* Δτ)[T/Δτ]*n2 … *(1 + [im/T]* Δτ)[T/Δτ]*nm =

= Πmj=1P*(1 + [ij/T]* Δτ)[T/Δτ]*nj. (2.6)

 

В реальности такой случай встречается достаточно редко. Как правило, сложная ставка по кредитам и депозитам фиксирована и не меняется в течение всего срока инвестирования средств, за исключением случаев плавающей ставки, которая привязана к определенному финансовому индикатору и зависит от его изменяющегося значения (например, от ставки libor).

Процентная ставка на рынке кредитных ресурсов может меняться с течением времени. Предположим, что годовые процентные ставки по кредитным контрактам составляют i1, i2, ..., im, интервалы времени, на протяжении которых эти ставки действуют, – n1, n2,..., nm, период капитализации –...
Δ,τ,
Delta, ставка,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru