Статья на тему «Спред платина/золото [примеры]».
Для того чтобы продемонстрировать методику подсчета результатов инвестирования в этот спред, приведем два примера с расчетами и таблицами.
Рассмотрим график (рис. 14.3) между апрельскими фьючерсами на платину (PLJ0) и мини-золото (8GJ0).
Рис. 14.3. График спреда PLJ0/8GJ0
Инвестор решил приобрести этот спред. Значение спреда на момент открытия сделки (08.12.09) было равно 299,70. 12.02.10 инвестор закрыл сделку. Значение спреда составило 421,10. Таким образом, он получил прибыль в размере 6.943 доллара.
В табл. 14.1 указан подсчет результата.
Таблица 14.1
Покупка спреда PLJ0/8GJ0
|
|
|
PLJ0
|
|
2 8GJ0
|
Спред
|
|
08.12.2009
|
Покупка
|
1444,30
|
Продажа
|
1144,60
|
299,70
|
|
12.02.2010
|
Продажа
|
1511,10
|
Покупка
|
1090,00
|
421,10
|
|
Результат по одному контракту
|
|
66,80
|
|
54,60
|
|
|
Результат в $ по одному контракту
|
|
$3.340,00
|
|
$3.603,60
|
|
|
Спред в $
|
|
|
|
|
$6.943,60
|
|
В другом случае 15.03.10 инвестор решил продать спред между июльским фьючерсом на платину (PLN0) и июньскими фьючерсами на мини-золото (8GM0) (рис. 14.4), рассчитывая на сужение спреда.
Рис. 14.4. График спреда PLN0/8GM0
Значение спреда на момент открытия сделки было равно 514,80, а на момент закрытия (20.04.10) составляло 582,60.
Из табл. 14.2 видно, что за период владения спредом инвестор понес убыток в размере 2.868 долларов.
Таблица 14.2
Продажа спреда PLN0/8GM0
|
|
|
PLN0
|
|
2 8GM0
|
Спред
|
|
15.03.2010
|
Продажа
|
1621,40
|
Покупка
|
1106,60
|
514,80
|
|
20.04.2010
|
Покупка
|
1721,80
|
Продажа
|
1139,20
|
582,60
|
|
Результат по одному контракту
|
|
-100,40
|
|
32,60
|
|
|
Результат в $ по одному контракту
|
|
-5.020,00
|
|
$2.151,60
|
|
|
Спред в $
|
|
|
|
|
-2.868,40
|
|
Для того чтобы продемонстрировать методику подсчета результатов инвестирования в этот спред, приведем два примера с расчетами и таблицами.
Рассмотрим график (рис. 14.3) между апрельскими фьючерсами на платину (PLJ0) и мини-золото (8GJ0).
Рис. 14.3. График спреда PLJ0/8GJ0
Инвестор решил...
Автор , спред, |
