Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Даже разумному инвестору, скорее всего, понадобится недюжинная сила воли, чтобы не следовать за толпой.
Бенджамин Грэхем
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
 
Оглавление
 
Статьи [Финансовые инструменты]
 

Статьи [Финансовые инструменты]

Статьи [Финансовые инструменты]
 

Фьючерсные спреды

Классификация, анализ, торговля фьючерсными спредами.

Автор: Кирилл Перчанок

Статья на тему «Спред платина/золото [примеры]».

Для того чтобы продемонстрировать методику подсчета результатов инвестирования в этот спред, приведем два примера с расчетами и таблицами.

Рассмотрим график (рис. 14.3) между апрельскими фьючерсами на платину (PLJ0) и мини-золото (8GJ0).

График спреда PLJ0/8GJ0

Рис. 14.3. График спреда PLJ0/8GJ0

Инвестор решил приобрести этот спред. Значение спреда на момент открытия сделки (08.12.09) было равно 299,70. 12.02.10 инвестор закрыл сделку. Значение спреда составило 421,10. Таким образом, он получил прибыль в размере 6.943 доллара.

В табл. 14.1 указан подсчет результата.

Таблица 14.1

Покупка спреда PLJ0/8GJ0

 

 

PLJ0

 

2 8GJ0

Спред

08.12.2009

Покупка

1444,30

Продажа

1144,60

299,70

12.02.2010

Продажа

1511,10

Покупка

1090,00

421,10

Результат по одному контракту

 

66,80

 

54,60

 

Результат в $ по одному контракту

 

$3.340,00

 

$3.603,60

 

Спред в $

 

 

 

 

$6.943,60

 

В другом случае 15.03.10 инвестор решил продать спред между июльским фьючерсом на платину (PLN0) и июньскими фьючерсами на мини-золото (8GM0) (рис. 14.4), рассчитывая на сужение спреда.

График спреда PLN0/8GM0

Рис. 14.4. График спреда PLN0/8GM0

Значение спреда на момент открытия сделки было равно 514,80, а на момент закрытия (20.04.10) составляло 582,60.

Из табл. 14.2 видно, что за период владения спредом инвестор понес убыток в размере 2.868 долларов.

Таблица 14.2

Продажа спреда PLN0/8GM0

 

 

PLN0

 

2 8GM0

Спред

15.03.2010

Продажа

1621,40

Покупка

1106,60

514,80

20.04.2010

Покупка

1721,80

Продажа

1139,20

582,60

Результат по одному контракту

 

-100,40

 

32,60

 

Результат в $ по одному контракту

 

-5.020,00

 

$2.151,60

 

Спред в $

 

 

 

 

-2.868,40

Для того чтобы продемонстрировать методику подсчета результатов инвестирования в этот спред, приведем два примера с расчетами и таблицами. Рассмотрим график (рис. 14.3) между апрельскими фьючерсами на платину (PLJ0) и мини-золото (8GJ0). Рис. 14.3. График спреда PLJ0/8GJ0 Инвестор решил...
Автор ,
спред,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru