Статья на тему «Спред платина/серебро [примеры]».
Ниже приводятся два примера, демонстрирующие методику подсчета результатов инвестирования в этот спред.
На рис. 15.3 приводится график спреда между июльским фьючерсом на платину (PLN0) и июльским мини-фьючерсом на серебро (XSNN0).
Рис. 15.3. График продажи спреда PLN0/XSNN0
05.02.10 инвестор решил продать данный спред. На момент открытия сделки его значение было равно 1,2397. 04.03.10 инвестор закрыл эту сделку. Новое значение спреда в этот момент равнялось 1,1539. Таким образом, инвестор получил прибыль в размере 3.672 доллара.
В табл. 15.1 приведен расчет результатов сделки.
Таблица 15.1
Продажа спреда PLN0/ XSNN0
|
|
|
PLN0
|
|
4 XSNN0
|
Спред
|
|
05.02.2010
|
Продажа
|
1474,60
|
Покупка
|
14,87
|
1,2397
|
|
04.03.2010
|
Покупка
|
1587,80
|
Продажа
|
17,20
|
1,1539
|
|
Результат по одному контракту
|
|
-113,20
|
|
2,33
|
|
|
Результат в $ по одному контракту
|
|
-$5.660,00
|
|
$9.332,00
|
|
|
Спред в $
|
|
|
|
|
$3.672,00
|
|
Но развитие событий может быть и негативным. Так, 30.07.10 инвестор купил спред между январским фьчерсом на платину (PLF0) и январским мини-фьчерсом на серебро (XSNF0) (рис. 15.4).
Рис. 15.4. График спреда PLF0/XSNF0
31.08.10 инвестор закрыл сделку. В табл. 15.2 приведен результат действий инвестора.
Таблица 15.2
Покупка спреда PLF0/ XSNF0
|
|
|
PLF0
|
|
4XSNF0
|
Спред
|
|
30.07.2010
|
Покупка
|
1194,90
|
Продажа
|
13,53
|
1,1039
|
|
31.08.2010
|
Продажа
|
1249,40
|
Покупка
|
14,93
|
1,0460
|
|
Результат по одному контракту
|
|
54,50
|
|
-1,4000
|
|
|
Результат в $ по одному контракту
|
|
$2.725,00
|
|
-$5.600,00
|
|
|
Спред в $
|
|
|
|
|
-$2.875,00
|
|
Как видно из таблицы, за период владения спредом инвестор получил убыток в размере 2.875 долларов.
Ниже приводятся два примера, демонстрирующие методику подсчета результатов инвестирования в этот спред.
На рис. 15.3 приводится график спреда между июльским фьючерсом на платину (PLN0) и июльским мини-фьючерсом на серебро (XSNN0).
Рис. 15.3. График продажи спреда PLN0/XSNN0
05.02.10 инвестор...
Автор , спред, инвестирования, |
