Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Если мы не находим компании, входящей в наш круг компетентности, мы не расширяем круг. Мы просто ждем.
Уоррен Баффет
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
 
Оглавление
 
Статьи [Финансовые инструменты]
 

Статьи [Финансовые инструменты]

Статьи [Финансовые инструменты]
 

Фьючерсные спреды

Классификация, анализ, торговля фьючерсными спредами.

Автор: Кирилл Перчанок

Статья на тему «Спред платина/серебро [примеры]».

Ниже приводятся два примера, демонстрирующие методику подсчета результатов инвестирования в этот спред.

На рис. 15.3 приводится график спреда между июльским фьючерсом на платину (PLN0) и июльским мини-фьючерсом на серебро (XSNN0).

График продажи спреда PLN0/XSNN0

Рис. 15.3. График продажи спреда PLN0/XSNN0

05.02.10 инвестор решил продать данный спред. На момент открытия сделки его значение было равно 1,2397. 04.03.10 инвестор закрыл эту сделку. Новое значение спреда в этот момент равнялось 1,1539. Таким образом, инвестор получил прибыль в размере 3.672 доллара.

В табл. 15.1 приведен расчет результатов сделки.

Таблица 15.1

Продажа спреда PLN0/ XSNN0

 

 

PLN0

 

4 XSNN0

Спред

05.02.2010

Продажа

1474,60

Покупка

14,87

1,2397

04.03.2010

Покупка

1587,80

Продажа

17,20

1,1539

Результат по одному контракту

 

-113,20

 

2,33

 

Результат в $ по одному контракту

 

-$5.660,00

 

$9.332,00

 

Спред в $

 

 

 

 

$3.672,00

Но развитие событий может быть и негативным. Так, 30.07.10 инвестор купил спред между январским фьчерсом на платину (PLF0) и январским мини-фьчерсом на серебро (XSNF0) (рис. 15.4).

График спреда PLF0/XSNF0

Рис. 15.4. График спреда PLF0/XSNF0

31.08.10 инвестор закрыл сделку. В табл. 15.2 приведен результат действий инвестора.

Таблица 15.2
Покупка спреда PLF0/ XSNF0

 

 

PLF0

 

4XSNF0

Спред

30.07.2010

Покупка

1194,90

Продажа

13,53

1,1039

31.08.2010

Продажа

1249,40

Покупка

14,93

1,0460

Результат по одному контракту

 

54,50

 

-1,4000

 

Результат в $ по одному контракту

 

$2.725,00

 

-$5.600,00

 

Спред в $

 

 

 

 

-$2.875,00

Как видно из таблицы, за период владения спредом инвестор получил убыток в размере 2.875 долларов.

Ниже приводятся два примера, демонстрирующие методику подсчета результатов инвестирования в этот спред. На рис. 15.3 приводится график спреда между июльским фьючерсом на платину (PLN0) и июльским мини-фьючерсом на серебро (XSNN0). Рис. 15.3. График продажи спреда PLN0/XSNN0 05.02.10 инвестор...
Автор ,
спред, инвестирования,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru