Статья на тему «Спред печное топливо (NYMEX)/Gasoil (ICE) [примеры]». Приведем ниже примеры инвестирования в данный спред с графиками и таблицами подсчета прибылей и убытков. Предположим, что 02.02.10 инвестор решил продать спред между октябрьскими фьючерсными контрактами на печное топливо (HOV0) и Gasoil (GASV0) (рис. 19.2).
Рис. 19.2. График спреда HOV0/GASV0
Значение спреда на момент открытия сделки было равно 0,04937. 13.04.10, когда инвестор решил закрыть сделку, новым значением спреда стало 0,00407. Таким образом, инвестор получил прибыль в размере 5.512 долларов.
В табл. 19.1 указан расчет результата сделки.
Таблица 19.1
Продажа спреда HOV0/GASV0
|
|
|
3 HOVO
|
|
4 GASV0
|
Спред
|
|
02.02.2010
|
Продажа
|
2,1371
|
Покупка
|
653,25
|
0,04937
|
|
13.04.2010
|
Покупка
|
2,3251
|
Продажа
|
726,25
|
0,00407
|
|
Результат по одному контракту
|
|
-0,1880
|
|
73,0000
|
|
|
Результат в $ по одному контракту
|
|
-$23.688,00
|
|
$29.200,00
|
|
|
Спред в $
|
|
|
|
|
$5.512,00
|
Другой пример, уже убыточной сделки. 16.02.10 инвестор решил купить спред между ноябрьскими фьючерсными контрактами на печное топливо (НОХ0) и Gasoil (GASX0) (рис. 19.3).
Рис. 19.3. График спреда HOX0/GASX0
В табл. 19.2 приведен результат, полученный инвестором. За период владения спредом он понес убыток в размере 4.204 долларов.
Таблица 19.2
Покупка спреда HOXO/GASXO
|
|
|
3 НОХО
|
|
4 GASX0
|
Спред
|
|
16.02.2010
|
Покупка
|
2,1415
|
Продажа
|
658,75
|
0,03619
|
|
14.04.2010
|
Продажа
|
2,3748
|
Покупка
|
742,75
|
0,00104
|
|
Результат по одному контракту
|
|
0,2333
|
|
-84,0000
|
|
|
Результат в $ по одному контракту
|
|
$29.395,80
|
|
-$33.600,00
|
|
|
Спред в $
|
|
|
|
|
-$4.204,20
|
Приведем ниже примеры инвестирования в данный спред с графиками и таблицами подсчета прибылей и убытков. Предположим, что 02.02.10 инвестор решил продать спред между октябрьскими фьючерсными контрактами на печное топливо (HOV0) и Gasoil (GASV0) (рис. 19.2).
Рис. 19.2. График спреда...
Автор , спред, инвестирования, контрактами, |
