Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
У всех миллиардеров, которых я знал, деньги только открыли их основные черты характера. Если они были быдлом до того, как у них появились деньги, то они просто становятся быдлом с миллиардом долларов.
Уоррен Баффет
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
Базовые знания > Статьи [Финансовые инструменты] > Фьючерсные спреды > Спред между фьючерсами на нефть марки WTI (NYMEX) и марки Brent (ICE) [примеры]
 
Оглавление
 
Статьи [Финансовые инструменты]
 

Статьи [Финансовые инструменты]

Статьи [Финансовые инструменты]
 

Фьючерсные спреды

Классификация, анализ, торговля фьючерсными спредами.

Автор: Кирилл Перчанок

Статья на тему «Спред между фьючерсами на нефть марки WTI (NYMEX) и марки Brent (ICE) [примеры]».

Приведем пример сделки с этим спредом. Например, 12.07.10 инвестор приобрел спред между декабрьскими фьючерсными контрактами на нефть марок WTI (CLZ0) и Brent (BRNZ0) (рис. 20.2).

График спреда CLZ0/BRNZ0

Рис. 20.2. График спреда CLZ0/BRNZ0

На момент открытия сделки значение спреда было равно 1,080. 20.08.10 он решил закрыть сделку. На этот момент новым значением спреда стало -0,120. В результате инвестор получил убыток в размере 1.200 долларов.

В табл. 20.1 приведен расчет результата сделки.

Таблица 20.1

Покупка спреда CLZ0/BRNZ0

 

 

CLZ0

 

BRNZ0

Спред

12.07.2010

Покупка

76,99

Продажа

75,91

1,08

20.08.2010

Продажа

75,22

Покупка

75,34

-0,12

Результат по одному контракту

 

-1,7700

 

0,5700

 

Результат в $ по одному контракту

 

-$1.770,00

 

$570,00

 

Спред в $

 

 

 

 

-$1.200,00

Приведем пример сделки с этим спредом. Например, 12.07.10 инвестор приобрел спред между декабрьскими фьючерсными контрактами на нефть марок WTI (CLZ0) и Brent (BRNZ0) (рис. 20.2). Рис. 20.2. График спреда CLZ0/BRNZ0 На момент открытия сделки значение спреда было равно 1,080. 20.08.10 он решил...
Автор ,
спред, CLZ0, BRNZ0, сделки,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru