Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Кто работает целый день, тому некогда зарабатывать деньги.
Джон Дэвисон Рокфеллер
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
 
Оглавление
 
Статьи [Финансовые инструменты]
 

Статьи [Финансовые инструменты]

Статьи [Финансовые инструменты]
 

Фьючерсные спреды

Классификация, анализ, торговля фьючерсными спредами.

Автор: Кирилл Перчанок

Статья на тему «Спред бензин/нефть [примеры]».

Ниже приведены два примера с расчетами и графиками.

Предположим, что 30.08.10 инвестор решил купить спред между декабрьскими за 2010 год фьючерсными контрактами на бензин (RBZ0) и нефть (CLZ0) (рис. 12.2).

График спреда RBZ0/CLZ0
Рис. 12.2. График спреда RBZ0/CLZ0

Значение спреда на момент открытия сделки было 3,54. 06.10.10, когда инвестор решил закрыть эту сделку, значение спреда было равным 5,78. Таким образом, инвестор получил прибыль в размере 2.243 доллара.

В табл. 12.1 приведен подсчет результата сделки.

Еще один пример, теперь уже убыточной сделки. Предположим, что инвестор 20.06.10 продал спред между октябрьскими фьючерсными контрактами на бензин (RBV0) и нефть (CLV0) (рис. 12.3).

Таблица 12.1

Покупка спреда RBZ0/CLZ0

 

 

RBZ0

 

CLZ0

Спред

30.08.2010

Покупка

1,9216

Продажа

77,17

3,54

06.10.2010

Продажа

2,1481

Покупка

84,44

5,78

Результат по одному контракту

 

0,2265

 

-7,2700

 

Результат в $ по одному контракту

 

$9.513,00

 

-$7.270,00

 

Спред в $

 

 

 

 

$2.243,00

График спреда RBV0/CLV0

Рис. 12.3. График спреда RBV0/CLV0

Значение спреда на момент открытия сделки было равно 4,70, а на момент закрытия (21.07.10) – 5,25.

В табл. 12.2 показано, что инвестор понес убыток в размере 552 доллара.

Таблица 12.2

Продажа спреда RBV0/CLV0

 

 

RBV0

 

CLV0

Спред

20.06.2010

Продажа

1,9543

Покупка

77,38

4,70

21.07.2010

Покупка

1,9746

Продажа

77,68

5,25

Результат по одному контракту

 

-0,0203

 

0,3000

 

Результат в $ по одному контракту

 

-852,60

 

$300,00

 

Спред в $

 

 

 

 

-$552,60

Ниже приведены два примера с расчетами и графиками. Предположим, что 30.08.10 инвестор решил купить спред между декабрьскими за 2010 год фьючерсными контрактами на бензин (RBZ0) и нефть (CLZ0) (рис. 12.2). Рис. 12.2. График спреда RBZ0/CLZ0 Значение спреда на момент открытия сделки...
Автор ,
спред, контрактами,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru