Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Падение фондового рынка - столь же обычное явление, как январская метель в Колорадо. Если вы готовы к нему, оно не может причинить вам вреда. Падение - прекрасная возможность дешево купить акции, которые сбрасывают пугливые инвесторы, опасаясь бури.
Питер Линч
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
Базовые знания > Статьи [Финансовые инструменты] > Фьючерсные спреды > Применение спредов на практике : Составление торгового плана
 
Оглавление
 
Статьи [Финансовые инструменты]
 

Статьи [Финансовые инструменты]

Статьи [Финансовые инструменты]
 

Фьючерсные спреды

Классификация, анализ, торговля фьючерсными спредами.

Автор: Кирилл Перчанок

Статья на тему «Применение спредов на практике : Составление торгового плана».

Как и при работе с другими инвестиционными инструментами, операции со спредами предполагают составление торгового плана. Открытие позиций без четкого плана схоже с поведением камикадзе с той лишь только разницей, что гибнет капитал инвестора.

В пользу составления продуманного плана каждой сделки говорят следующие соображения:

 

  • подготовка плана помогает инвестору лучше понять и еще раз критически оценить ту торговую стратегию, на которой основывается план;
  • план заставляет трейдера без колебаний привести в действие заранее обдуманный ордер StopLoss и тем самым минимизировать убытки или ордер TakeProfit, который, возможно, не был бы исполнен вовремя, превратив сделку из прибыльной в убыточную;
  • план позволяет избежать излишней нервозности в случае негативного поворота событий;
  • даже в случае неправильной торговой стратегии план помогает ограничить убытки, а его отсутствие рано или поздно приведет к убытку даже при правильной и выигрышной стратегии.

 

Есть особенности составления торгового плана для сделок со спредами. Для этих инструментов почти невозможно создать механическую торговую стратегию. Поэтому перед открытием каждой сделки необходимо проводить сезонный, технический, фундаментальный и исторический анализ и на его основании составлять конкретный план. Подробный анализ ситуации перед установкой позиции для спредов является необходимостью и интегральной частью практически любой торговой стратегии.

С другой стороны, хороший общий анализ ситуации тоже невозможен без плана. Каждый инвестор должен решить для себя, что должно быть в плане анализа ситуаций. Для облегчения этой задачи ниже приведен вариант плана, который может быть легко модифицирован в зависимости от видов анализа спредов, которые надо производить инвестору в рамках реализации своей торговой стратегии.

Пример плана анализа ситуации перед установкой позиции

Общее

Дата: ___________________________________________________

Название инструмента: _________________________________

Количество контрактов: _________________________________

Маржа: _________________________________________________

Комиссия: ______________________________________________

Технический анализ графика

Тренд: долгосрочный ____________________________________

среднесрочный__________________________________________

краткосрочный __________________________________________

Уровни поддержки: _____________________________________

Уровни сопротивления: _________________________________

Годовой максимум контракта: ___________________________

Годовой минимум контракта: ____________________________

Комментарии по техническому анализу:_________________

Сезонный анализ

Анализируемый период от_____________ до

Вероятность срабатывания в % ____________

Среднее движение:________________________

Максимальный подъем: __________________

Максимальное падение: __________________

Комментарии по сезонному анализу:_________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Исторический анализ

 

  1. Сколько лет исследовано?
  2. Метод исследования?
  3. Были ли годы, похожие на нынешнюю ситуацию; какие факторы были похожи, а какие – нет?
  4. Что происходило с ценой в похожие года?
  5. Описать предположительный сценарий движения курса (жизни позиции).

Фундаментальный анализ

  1. Текущая ситуация с предложением?
  2. Текущая ситуация со спросом?
  3. Баланс между спросом и предложением?
  4. Предположительный прогноз на этот год.

Выводы со всех анализов

  1. Причины открытия позиции?
  2. Какие индикаторы и факторы благоприятствуют открытию позиции, а какие – нет?
  3. Что должно произойти, чтобы позиция не сработала?
  4. Предположительный сценарий того, как будет вести себя курс (позиция).

Предполагаемые действия

Позиция: покупка______________ продажа____________

Уровень открытия: ______________________________________

День открытия: _________________________________________

Уровень StopLoss:_______________________________________

Будет ли использоваться trailing StopLoss: _______________

Цель, TakeProfit: ________________________________________

Не требуется отвечать на каждый из этих вопросов, но они дают возможность инвестору критически взглянуть на сложившуюся на рынке ситуацию и принять адекватное решение по поводу торговой позиции. Приведенный выше план не является аксиомой, но соответствует подходу, который описан в этой книге.

Итак, проведя глубокий анализ ситуации на рынке, инвестор решает открыть спред. Ниже приводится пример возможного торгового плана.

Пример торгового плана

Общее

Дата: ___________________________________________________

Название инструмента: _________________________________

Позиция: покупка_____________ продажа ________________

Количество контрактов: _________________________________

Уровень покупки/продажи: ______________________________

Маржа: _________________________________________________

Комиссия: ______________________________________________

Уровень StopLoss:_______________________________________

Будет ли использоваться trailing StopLoss: _______________

Цель, TakeProfit:_________________________________________

Комментарии по открытой позиции

  1. Повторяет ли этот год прошлые года?
  2. Развивалась ли фундаментальная ситуация так, как предполагалось?
  3. Появились ли новые фундаментальные факторы, которые не были рассмотрены ранее?

Дата закрытия сделки:

Результат:

Этот план разделен на две части. В первой описываются действия, которые совершаются при открытии торговой позиции. Вторая содержит подробный комментарий уже реализованной позиции. Он представляет собой анализ развития рыночной ситуации после того, как позиция была установлена. Это – еще одна возможность критически взглянуть на стратегию, лежащую в основе сделки.

Даже если она оказалась прибыльной, это могло произойти в результате случайного стечения обстоятельств, и нет гарантии, что это повторится в будущем. Производя же такой анализ после открытия позиции, инвестор получит уверенность в правильности своих действий или поймет причину их ошибочности.

Как и при работе с другими инвестиционными инструментами, операции со спредами предполагают составление торгового плана. Открытие позиций без четкого плана схоже с поведением камикадзе с той лишь только разницей, что гибнет капитал инвестора. В пользу составления продуманного плана каждой сделки...
Автор ,Пример плана анализа ситуации перед установкой позиции,Общее,Технический анализ графика,Сезонный анализ,Исторический анализ,Фундаментальный анализ,Выводы со всех анализов,Предполагаемые действия,Пример торгового плана,Общее,Комментарии по открытой позиции,Дата закрытия сделки ,Результат ,
___________________________________________________, план, анализ,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru