Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Я уверен, что нужно тратить столько, сколько считаешь нужным. Но я также уверен в том, что нельзя тратить больше, чем можно.
Дональд Трамп
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
 
Оглавление
 
Статьи [Финансовые инструменты]
 

Статьи [Финансовые инструменты]

Статьи [Финансовые инструменты]
 

Фьючерсные спреды

Классификация, анализ, торговля фьючерсными спредами.

Автор: Кирилл Перчанок

Статья на тему «Межрыночные спреды».

[intermarket-spreads]

Этот вид спредов состоит из фьючерсов, которые имеют одну и ту же базисную основу, но которые котируются и торгуются на разных биржах. Например, покупается мартовский фьючерс на нефть сорта Light Sweet Crude Oil на бирже NYMEX (CLH0) и продается фьючерсный контракт на нефть того же сорта на бирже ICE (WBSH0).

На рис. 1.2 приведен график этого спреда за период с апреля 2009 по январь 2010 г.

График спреда CLH0/WBSH0

Рис. 1.2. График спреда CLH0/WBSH0

Возможно также построение данного спреда в форме календарного, когда контракты покупаются и продаются не только на разных биржах, но и на разные месяцы. Как правило, при построении подобных спредов имеются арбитражные мотивы, ведь речь идет о практически идентичных товарах, которые различаются лишь местом поставки и, соответственно, транспортными расходами. Если вдруг теоретическая стоимость одного контракта начинает превышать стоимость другого более чем на известные транспортные расходы, это открывает возможность для безрисковых арбитражных операций. Введение на многих биржах практически круглосуточных электронных торгов усложнило задачу извлечения прибыли при построении подобных спредов.

[intermarket-spreads] Этот вид спредов состоит из фьючерсов, которые имеют одну и ту же базисную основу, но которые котируются и торгуются на разных биржах. Например, покупается мартовский фьючерс на нефть сорта Light Sweet Crude Oil на бирже NYMEX (CLH0) и продается фьючерсный контракт на нефть...
Автор ,[intermarket-spreads],
спреда, биржах, фьючерсными,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru