Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Риск возникает тогда, когда не знаешь, что делаешь.
Уоррен Баффет
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
Базовые знания > Статьи [Финансовые инструменты] > Фьючерсные спреды > Календарные спреды на бензин [примеры]
 
Оглавление
 
Статьи [Финансовые инструменты]
 

Статьи [Финансовые инструменты]

Статьи [Финансовые инструменты]
 

Фьючерсные спреды

Классификация, анализ, торговля фьючерсными спредами.

Автор: Кирилл Перчанок

Статья на тему «Календарные спреды на бензин [примеры]».

Мы описали выше четыре возможных варианта развития событий с возможным в каждом варианте исходом касательно прибыли или убытка инвестора, купившего спред. Логика подсказывает, что в случае продажи спреда описанные выше сценарии приведут к обратному результату.

Приведем для наглядности пример сделки. На рис. 6.2 приводится график спреда между июльским (RBN0) и декабрьским (RBZ0) фьючерсами на бензин.

График спреда RBN0/RBZ0 

Рис. 6.2. График спреда RBN0/RBZ0

Предположим, что 01.06.10 инвестор решает приобрести данный спред. Его значение на момент открытия сделки составляло 0,0850.14 дней спустя (15.06.10) инвестор решает закрыть сделку при новом значении спреда в 0,1150. Таким образом, из-
менение спреда составило 0,0300, инвестор получил прибыль в размере 1.260 долларов.

В табл. 6.1 приведен подсчет результата сделки.

Таблица 6.1

Покупка спреда RBN0/RBZ0

 

 

RBN0

 

RBZ0

RBN0-RBZ0

01.06.2010

Покупка

2,0200

Продажа

1,9350

0,0850

15.06.2010

Продажа

2,0805

Покупка

1,9655

0,1150

Спред

 

 

 

 

0,0300

Спред в $

 

 

 

 

$1.260

Мы описали выше четыре возможных варианта развития событий с возможным в каждом варианте исходом касательно прибыли или убытка инвестора, купившего спред. Логика подсказывает, что в случае продажи спреда описанные выше сценарии приведут к обратному результату. Приведем для наглядности пример...
Автор ,
спред, RBZ0, RBN0,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru