Рейтинг@Mail.ru
 
Вверх
 
 
 
 
 
 
 
Верными оказываются только те биржевые слухи, которые ты игнорировал.
Финансы в цитатах
 
 
 
 
 
Базовые знания
Базовые знания > Финансовые инструменты > Фьючерсы > Зависимость между ценой фьючерсного контракта и ценой базисного актива
 
Оглавление
 
2.Финансовые инструменты
 

Финансовые инструменты

Финансовые инструменты
 

Фьючерсы

Статья на тему «Зависимость между ценой фьючерсного контракта и ценой базисного актива».

По мере приближения даты экспирации фьючерсная цена сходится к цене спот базового актива. Как только эта дата наступает, эти цены либо совпадут, либо будут очень близки. В противном случае у участников торгов возникают очевидные арбитражные возможности, исполнение которых, в конечном итоге, и приведет к выравниванию цен.

Естественно, что рыночная цена фьючерсного контракта, вследствие тех или иных факторов может отличаться от расчетной цены, но из-за присутствия на рынке арбитражеров, рыночная цена фьючерсного контракта стремиться к расчетной. Если предположить, что цена базисного актива будет неизменной, то движение цен фьючерсного контракта и базисного актива схематически можно представить следующим образом.

По мере приближения даты экспирации фьючерсная цена сходится к цене спот базового актива. Как только эта дата наступает, эти цены либо совпадут, либо будут очень близки. В противном случае у участников торгов возникают очевидные арбитражные возможности, исполнение которых, в конечном итоге, и...
../user_files/zavisimost-mezhdu-cenoi-fyuchersnogo-kontrakta-i-cenoi-bazisnogo-aktiva.jpg
цена, фьючерсная,
Глава:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Комментарии (0):
 
Свернуть
Загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
Root 2014г.
Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на www.fondovik.com
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru